알고리즘 트레이딩A백테스트가 거짓말하는 이유 — 그리고 컴퓨터가 그 거짓말을 잡아내는 방법
룩어헤드 바이어스를 '시간적 비간섭'이라는 수학적 개념으로 형식화하고, 백테스트 파이프라인의 정확성을 선형 시간에 검증하는 방법을 소개합니다.
11분
룩어헤드 바이어스백테스트+4
#알고리즘 트레이딩
“알고리즘 트레이딩” 태그가 담긴 6개의 글
알고리즘 트레이딩A
📊 2025-07 월간거래소 사이의 그림자, 밤에만 오르는 주식, 그리고 로봇 투자자 — 2025년 7월 AI 트레이딩 연구 리뷰
2025년 7월 시스템 트레이딩 최신 연구를 일반인 눈높이로 풀어쓴 월간 종합 리뷰. CEX-DEX 차익거래의 19개월 실증 데이터, 30년간의 오버나이트 수익 프리미엄, 중국 주식시장의 숨은 편향, 그리고 거래비용을 고려한 포트폴리오 이론까지.
20분
시스템 트레이딩알고리즘 트레이딩+6
📊 2023-01 월간로봇이 주식을 대신 팔아줄 수 있을까? — 2023년 1월 AI 금융 연구 리뷰
2023년 1월에 나온 AI 금융 연구를 살펴봅니다. 주식을 팔 때 발생하는 가격 충격을 로봇이 실시간으로 학습하고, 수천 개 종목을 그래프로 분석하며, 투자자 감정까지 읽는 최신 기술을 쉽게 풀어 설명합니다.
16분
AI 트레이딩알고리즘 트레이딩+5
📊 2021-01 월간수학이 월스트리트에 발을 들이다 — 2021년 1월 금융 AI·퀀트 논문 하이라이트
2021년 1월에 나온 금융 AI·퀀트 논문 중 가장 주목할 만한 연구들을 살펴봅니다. 포트폴리오 최적화, 알고리즘 트레이딩, 마켓메이킹, 강화학습, 파생상품 이론까지 — 수학적 이론이 실전 투자 도구로 변신하는 현장을 담았습니다.
17분
금융 AI퀀트 투자+6
📊 2020-10 월간2020년 10월 AI 트레이딩 연구 요약: 알고리즘의 약점, 리스크의 그림자, 그리고 포트폴리오의 진화
2020년 10월 arXiv에 공개된 AI 금융 연구를 다섯 가지 주제로 정리합니다. 알고리즘 트레이딩의 보안 취약성, 꼬리 위험 추정의 숨은 편향, 옵션 리스크 계산의 ML 혁신, 실전 데이터 검증 예측 모델, 그리고 포트폴리오 이론과 강화학습의 만남까지—실전 단계에 진입한 ML 트레이딩의 가능성과 그림자를 함께 살펴봅니다.
7분
알고리즘 트레이딩적대적 공격+8
📊 2020-03 월간2020년3월 퀀트 연구 하이라이트: 시장조성의 강건성부터 DeFi 이론까지
2020년3월 arXiv에 발표된 퀀트·알고리즘 트레이딩 연구 중 A등급 논문들을 다섯 가지 연구 테마로 정리합니다. 적대적 강화학습 시장조성, 공분산 행렬 필터링, 시장충격의 멱법칙, 롱숏 vs 롱온리 선택, 그리고 DeFi AMM 이론까지.
11분
퀀트 투자알고리즘 트레이딩+7